etf-quant-daolisted

# ETF量化趋势分析技能 基于ETF资金流向数据，运用"双维度三层"分析框架，对A股市场趋势进行系统化量化判断。 ## 分析框架概览 ``` 输入：日期 → 数据获取 → 三维分析 → 输出报告 │ ┌─────────┼─────────┐ ▼ ▼ ▼ 大盘趋势 结构性行情 市场情绪 (宽基ETF) (行业ETF) (跨境ETF) ``` ## 工作流程 ### Step 1: 获取ETF数据 运行数据获取脚本获取当日ETF资金流向数据： ```bash python scripts/fetch_etf_data.py <YYYY-MM-DD> --detail ``` 脚本返回JSON数据，包含： - 宽基ETF净流入/流出规模（亿元） - 行业ETF资金流向排名（Top5流入/流出） - 跨境ETF资金流向 - 主要ETF折溢价率、换手率 - 资金集中度指标 若脚本执行失败（网络问题、非交易日等），通过 WebSearch 搜索补充数据： - 搜索关键词：`"<日期> ETF资金流向 宽基 行业"` - 搜索关键词：`"<日期> ETF净流入 东方财富"` ### Step 2: 加载分析框架 读取完整分析框架参考文档： ``` references/etf-framework.md ``` 该文档包含：指标体系、判断标准、信号清单、历史案例、十三条核心规律。 ### Step 3: 执行三维分析 根据获取的数据，按以下三个维度逐一分析： #### 维度一：大盘趋势判断（宽基ETF） 基于宽基ETF资金流向，判断大盘所处位置： | 信号 | 判断 | 置信度 | |------|------|--------| | 宽基大额流入(>100亿/日) + 汇金增持 + 成交占比>6% | 底部确认，上涨在即 | ★★★★★ | | 宽基大额流入(>100亿/日) + 成交占比>6% | 底部区域，可以布局 | ★★★★☆ | | 宽基持续流出 + 成交占比<4% | 顶部或调整，减仓 | ★★★★☆ | | 宽基流出 + 行业ETF活跃 | 风格切换，结构性行情 | ★★★☆☆ | #### 维度二：结构性行情判断（行业ETF） 基于行业ETF资金分化度，判断市场结构： - 资金集中度>50% → 结构性行情，聚焦主线 - 资金分散流入 → 全面行情，配置宽基 - 资金快速撤离 → 热点退潮，警惕调整 识别当日资金流入Top行业，判断主线方向（科技/消费/金融/周期/红利）。 #### 维度三：市场情绪判断（跨境ETF） - 跨境ETF溢价>10% → A股资金外流意愿强，A股可能走弱 - 跨境ETF溢价收敛 → A股吸引力回升，A股可能走强 - 跨境ETF换手率>500% → 纯投机炒作，回避 ### Step 4: 生成综合信号 将三维分析结果汇总，匹配交易信号清单： **买入信号**： - ⭐⭐⭐⭐⭐ 底部确认：宽基连续3日净流入>100亿 + 汇金增持 - ⭐⭐⭐⭐ 趋势启动：宽基净流入>50亿 + 成交占比>6% - ⭐⭐⭐ 结构性机会：行业分化 + 某行业持续净流入>30亿 **卖出信号**： - ⭐⭐⭐⭐⭐ 顶部警示：宽基连续3日净流出>100亿 + 成交占比<4% - ⭐⭐⭐⭐ 调整信