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# XtQuant (迅投量化) 技能文档 XtQuant 是基于迅投 MiniQMT 的完善 Python 策略运行框架，提供量化交易所需的行情和交易 API 接口。 ## 何时使用此技能 在以下场景中应该使用此技能： ### 量化交易开发 - 开发 A 股量化交易策略 - 实现自动化交易系统 - 构建回测框架 - 编写交易信号生成逻辑 ### 行情数据处理 - 获取历史 K 线数据（日线、分钟线等） - 订阅实时行情推送 - 下载财务数据和板块信息 - 处理分笔成交数据 ### 交易执行 - 程序化下单（限价单、市价单等） - 批量撤单操作 - 查询账户资产、持仓、委托 - 接收交易回报推送 ### 问题排查 - 调试 XtQuant 连接问题 - 解决数据订阅失败 - 处理交易接口报错 - 优化策略性能 ## 核心概念 ### 两大核心模块 **xtdata - 行情数据模块** - 提供历史和实时的 K 线、分笔数据 - 财务数据、合约基础信息 - 板块和行业分类信息 - 需要先启动 MiniQMT 客户端 **xttrader - 交易执行模块** - 报单、撤单操作 - 查询资产、委托、成交、持仓 - 接收资金、委托、成交等主推消息 - 支持回调机制处理交易事件 ### 运行环境要求 - Python 版本：3.6 - 3.12（64位） - 必须先启动 MiniQMT 客户端 - 通过 session_id 区分不同策略会话 ## 快速参考 ### 1. 行情数据获取（基础模式） 从官方文档提取的完整示例： ```python from xtquant import xtdata import time # 设定标的列表和周期 code_list = ["000001.SZ"] period = "1d" # 下载历史行情数据到本地 for code in code_list: xtdata.download_history_data(code, period=period, incrementally=True) # 下载财务和板块数据 xtdata.download_financial_data(code_list) xtdata.download_sector_data() # 读取本地历史行情 history_data = xtdata.get_market_data_ex([], code_list, period=period, count=-1) print(history_data) ``` **说明**：XtQuant 的数据以压缩形式存储在本地，使用前需要先下载。 ### 2. 实时行情订阅（回调模式） ```python from xtquant import xtdata code_list = ["000001.SZ"] period = "1d" # 定义回调函数 def on_data(data): code_list = list(data.keys()) kline = xtdata.get_market_data_ex([], code_list, period=period) print(kline) # 订阅行情并设置回调 for code in code_list: xtdata.subscribe_quote(code, period=period, count=-1, callback=on_da